Разобрался как заставить PowerShell работать через прокси сервер с аутентфикацией, а заодно как получить и задать настройки прокси с помощью PowerShell.
https://winitpro.ru/index.php/2017/04/13/powershell-cherez-proksi/
https://winitpro.ru/index.php/2017/04/13/powershell-cherez-proksi/