📍 Инцидент, одинаково сильно впечатливший программистов и экономистов, произошёл летом 2012 года. Мир ещё не отошёл от разразившегося четыре года назад экономического кризиса, а фондовый рынок США вновь затрясло. На этот раз, правда, ипотечные кредиты оказались ни при чём. У новой проблемы была точная прописка — в офисе солидного американского брокера Knight Capital Group. В прекрасный августовский день давно и успешно используемая компанией система автоматизированной торговли акциями дала сбой и всего за 45 минут выбросила на фондовый рынок более 4 млн ордеров на почти 400 млн акций. Такие объёмы американские биржи переваривали обычно за полмесяца. Неудивительно, что столь мощная интервенция тут же привела к колебанию цен на основные финансовые инструменты. «Поплыли» даже крупные эмитенты, такие как Coca-Cola и American Airlines. Сама Knight Capital в итоге потеряла более $460 млн, что с учётом инфляции равнозначно сегодняшним $600 млн.
Как позже выяснила комиссия по расследованию инцидента, виновником идеального шторма стала ошибка кода в программном обеспечении. Но некорректно работающий код — не катастрофа, а ежедневная рутина любого разработчика ПО. К буре федерального масштаба этот код привел потому, что его внедрили в систему без должного тестирования. Обновив алгоритмы на семи из восьми задействованных в торговле акциями серверах, специалисты компании отложили перезагрузку восьмого сервера. После старта торгов он продолжил работать по прежним установкам, спровоцировав внутрипрограммный конфликт. Из-за специфики настроек новый код запустился в «старой логике» и вместо корректной обработки запросов на покупку и продажу ценных бумаг начал с неимоверной скоростью тиражировать ложные ордеры на покупку.
О том, как на самом деле должны работать системы алгоритмической торговли и что ещё в этом деле может пойти не так, смотрите и слушайте на сайте «Истового инженера». Ведущий архитектор трейдинг-платформы Tbricks в Itiviti Александр Торопов рассказывает в том числе и про случай с Knight Capital.
Дальнейшая судьба компании сложилась печально. Чтобы выжить после инцидента, Knight Capital Group была вынуждена искать внешние инвестиции. Однако даже пакет поддержки в $400 млн от сочувствующих инвесторов не спас её репутацию — некогда крупнейшего брокера в США вскоре поглотил конкурент.
Смотреть📺 | Слушать 🎤
Как позже выяснила комиссия по расследованию инцидента, виновником идеального шторма стала ошибка кода в программном обеспечении. Но некорректно работающий код — не катастрофа, а ежедневная рутина любого разработчика ПО. К буре федерального масштаба этот код привел потому, что его внедрили в систему без должного тестирования. Обновив алгоритмы на семи из восьми задействованных в торговле акциями серверах, специалисты компании отложили перезагрузку восьмого сервера. После старта торгов он продолжил работать по прежним установкам, спровоцировав внутрипрограммный конфликт. Из-за специфики настроек новый код запустился в «старой логике» и вместо корректной обработки запросов на покупку и продажу ценных бумаг начал с неимоверной скоростью тиражировать ложные ордеры на покупку.
О том, как на самом деле должны работать системы алгоритмической торговли и что ещё в этом деле может пойти не так, смотрите и слушайте на сайте «Истового инженера». Ведущий архитектор трейдинг-платформы Tbricks в Itiviti Александр Торопов рассказывает в том числе и про случай с Knight Capital.
Дальнейшая судьба компании сложилась печально. Чтобы выжить после инцидента, Knight Capital Group была вынуждена искать внешние инвестиции. Однако даже пакет поддержки в $400 млн от сочувствующих инвесторов не спас её репутацию — некогда крупнейшего брокера в США вскоре поглотил конкурент.
Смотреть