По непонятным причинам в последних двух поколениях iPhone режим модема не работает из коробки. Никакие фиксы и обновления iOS не решают проблему. Придется включать режим модема вручную, благо, это несложно.
Заходим в "Настройки" - "Сотовая связь" и выбираем пункт "Сотовая сеть передачи данных". В разделах «Сотовые данные» и «Настройка LTE» нужно прописать имя точки доступа или APN. Как правило, это "internet.xxx.ru", где xxx — название оператора на латинице.
Спускаемся ниже и видим пункт "Режима модем", здесь тоже надо заполнить поля. Здесь все по аналогии с прошлым разделом. В поле APN пишем "internet.xxx.ru", где xxx — название оператора на латинице. В случае Мегафона это просто "internet". Имя пользователя можно не прописывать или написать название оператора на латинице.
Все, режим модема теперь должен работать