Средний дневной диапазон (ADR) и средний истинный диапазон (ATR) - это индикаторы волатильности, используемые в финансовом анализе. ADR показывает среднюю амплитуду колебаний цены за заданный период, рассчитывая разницу между максимальной и минимальной ценой каждого дня и беря среднее значение этих разниц. Это помогает трейдерам понять ожидаемую волатильность и планировать торговые стратегии.
ATR также измеряет волатильность, но использует несколько иной метод расчета, который делает его более универсальным. ATR учитывает максимальную разницу между текущим максимумом и минимумом, максимумом текущего дня и закрытием предыдущего дня, а также минимальным значением текущего дня и закрытием предыдущего дня. Это значение затем усредняется за определённый период, часто 14 дней.
Основные различия включают методику расчета: ADR фокусируется на дневных максимумах и минимумах, в то время как A...
Читать далее...
ATR также измеряет волатильность, но использует несколько иной метод расчета, который делает его более универсальным. ATR учитывает максимальную разницу между текущим максимумом и минимумом, максимумом текущего дня и закрытием предыдущего дня, а также минимальным значением текущего дня и закрытием предыдущего дня. Это значение затем усредняется за определённый период, часто 14 дней.
Основные различия включают методику расчета: ADR фокусируется на дневных максимумах и минимумах, в то время как A...
Читать далее...