Статья о пространственно-временном слиянии в трейдинге раскрывает подход к вероятностному прогнозированию спроса и предложения на рынке ценных бумаг. В отличие от традиционных временных рядов, здесь используется двусторонний метод, учитывающий медвежий и бычий настрои. Представлены уравнения для прогнозирования с использованием нейронной сети вместо трансформеров, что делает решение более масштабируемым и настраиваемым. Основные буферы данных включают цены открытия, закрытия и временные метрики. Практическая реализация рассмотрена на примере написания многослойного перцептрона и прогнозирования на паре EURUSD.
Читать далее...
Читать далее...