Первая статья цикла охватывала основные концепции теории хаоса и их применение к финансовым рынкам. Были рассмотрены ключевые понятия: аттракторы, фракталы, эффект бабочки и их проявление в динамике рынков. Осуществлено сравнение классической теории хаоса с подходом Билла Вильямса, что позволило понять различия между научным и практическим применением этих концепций в трейдинге. Важным инструментом выступил показатель Ляпунова для анализа финансовых временных рядов, который был реализован на языке MQL5. На примере пары EURUSD была продемонстрирована практическая значимость анализа разворотов и продолжений тренда с использованием показателя Ляпунова.
В следующей статье фокус сместился на фрактальную размерность как меру хаотичности рынка. Фрактальная размерность предоставляет количественную меру сложности рыночных движений. Метод покрытия (box-counting method) используется для расчет...
Read more...
В следующей статье фокус сместился на фрактальную размерность как меру хаотичности рынка. Фрактальная размерность предоставляет количественную меру сложности рыночных движений. Метод покрытия (box-counting method) используется для расчет...
Read more...