Hull Moving Average (HMA) представляет из себя усовершенствование стандартных скользящих средних, часто используемых для сглаживания цен. Обычные скользящие средние страдают от запаздывания относительно текущей цены, что снижает их эффективность в трендовых стратегиях. Ален Хал разработал HMA для уменьшения данного эффекта.
Формула HMA: 2*MA1 - MA2, где MA1 и MA2 - простые скользящие средние с периодами N и 2*N. Особенность этой формулы в том, что период HMA должен быть четным. Однако, это ограничение можно обойти, если при нечетном периоде вес центрального элемента равен нулю. Например, 5-периодная HMA получит весовые коэффициенты 3, 3, 0, -1, -1, что позволяет обобщить HMA.
Чтобы улучшить сглаживание, центральному элементу задается значение 1, внося изменения в расчет. Это оптимизирует работу индикатора. Индикация на графике демонстрирует его адаптивность и мгновенную реакцию на ...
Читать далее...
Формула HMA: 2*MA1 - MA2, где MA1 и MA2 - простые скользящие средние с периодами N и 2*N. Особенность этой формулы в том, что период HMA должен быть четным. Однако, это ограничение можно обойти, если при нечетном периоде вес центрального элемента равен нулю. Например, 5-периодная HMA получит весовые коэффициенты 3, 3, 0, -1, -1, что позволяет обобщить HMA.
Чтобы улучшить сглаживание, центральному элементу задается значение 1, внося изменения в расчет. Это оптимизирует работу индикатора. Индикация на графике демонстрирует его адаптивность и мгновенную реакцию на ...
Читать далее...