Исследование методов оптимизации из ALGLIB продолжено. Рассмотрим методы BC, NLC и LM в среде MetaTrader 5. BC (Box Constrained) оптимизирует функции при боксовых ограничениях, что позволяет быстрее решать задачи большого масштаба. Для алгоритма важно корректно задавать стартовую точку и диапазоны параметров. NLC использует алгоритмы, учитывающие линейные и нелинейные ограничения, с выбором решателей SQP, AUL или SLP в зависимости от сложности задачи. LM, объединяющий методы градиентного спуска и Гаусса-Ньютона, полезен в задачах параболической формы, но требует хорошего начального приближения. Результаты применения методов оцениваются по количеству запусков фитнес-функции.
Читать далее...
Читать далее...