Фильтр Ходрика — Прескотта, известный среди трейдеров, основывается на математическом свойстве: вторая производная линейного тренда равняется нулю. В дискретной форме вторая производная выражается как x[0] - 2*x[1] + x[2]. Это выражение может быть рассчитано для прогнозирования, предполагая неизменность тренда: x[0] = 2*x[1] - x[2]. Однако, в базовой форме фильтр оказывается неустойчивым. Необходимо, чтобы все коэффициенты фильтра находились в пределах от -1 до +1. Пользователь может применить несколько вторых производных с различной частотой дискретизации для повышения устойчивости. Например, для предсказания цены открытия: open[-1] = 2*open[0] - open[1] и другие подобные. После этого можно вычислить среднее всех значений для формирования прогноза. Возможные доработки включают добавление весовых коэффициентов или использование адаптивных методов, таких как LWMA, чтобы улучшить точнос...
Читать далее...
Читать далее...