Статистический арбитраж — финансовая стратегия, использующая математические модели для извлечения выгоды из ценовых неэффективностей между взаимосвязанными финансовыми инструментами. Применяется к акциям, облигациям и производным инструментам. Требует понимания корреляции, коинтеграции и коэффициента Пирсона.
Корреляция измеряет степень взаимосвязи движений ценных бумаг. Положительная корреляция указывает на сонаправленное движение, отрицательная — на противоположное. Коинтеграция исследует стабильность линейной комбинации временных рядов.
Коэффициент Пирсона измеряет силу и направление линейной связи. Значения варьируются от -1 до 1. Высокое абсолютное значение указывает на потенциальные торговые возможности.
Арбитраж требует алгоритмов и высокочастотных систем для мониторинга и исполнения сделок. Успех зависит от математических моделей и способности трейдера корректировать страте...
Читать далее...
Корреляция измеряет степень взаимосвязи движений ценных бумаг. Положительная корреляция указывает на сонаправленное движение, отрицательная — на противоположное. Коинтеграция исследует стабильность линейной комбинации временных рядов.
Коэффициент Пирсона измеряет силу и направление линейной связи. Значения варьируются от -1 до 1. Высокое абсолютное значение указывает на потенциальные торговые возможности.
Арбитраж требует алгоритмов и высокочастотных систем для мониторинга и исполнения сделок. Успех зависит от математических моделей и способности трейдера корректировать страте...
Читать далее...