Схема примерно такая (очень утрированно):

Сначала SMS поступает на SMSC оператора. Дальше, сообщение уходит "фейковому" коммутатору конкретной сети (в данном случае, МТС), который нужен для того, чтобы фильтровать на нём спам. Все сообщения с этого коммутатора СОРМ'ятся.

Вот на этом "фейковом" коммутаторе, как раз, происходит отказ доставить СМС, так как сервис не подключен.

Таким образом, СМС забрали либо с помощью СОРМ с SMSC или коммутатора, либо, что менее вероятно, у агрегатора, через который Telegram отправляет сообщения.